9月24日，五大臣准备从北京正阳门车站启程出洋，各界人士纷纷前往送行，冠盖云集，人声鼎沸。突然从列车上传出一声巨响，发生了爆炸事件。载泽轻伤，绍英伤稍重，随员仆从与送行人员死伤十余人。此举系革命党人吴樾所为，吴本人当场被炸身亡，为坚持革命而反对立宪献出了年轻的生命。他在遗书中写道：“樾生平既自认为中华革命男子，决不甘为拜服异种非驴非马之立宪国民也。故宁牺牲一己肉体，以剪除此考求宪政之五大臣。”吴樾的行动，使清政府颇感震惊。事后，慈禧太后召见戴鸿慈、徐世昌、端方，“慨然于办事之难，凄然泪下”。清廷一面下令缉拿凶犯，一面着手加强京师戒备。10月8日，清政府设立巡警部，以徐世昌为尚书，毓朗、赵秉钧为左、右侍郎。
11月25日，清廷谕令设立考察政治馆，作为专门的宪政筹备机构。“延揽通才，悉心研究，择各国政法之与中国治体相宜者，斟酌损益，纂订成书，随时呈进，候旨裁定。”
因徐世昌出任巡警部尚书，便以山东布政使尚其亨代替出洋；绍英伤未痊愈，由出使比国大臣李盛铎兼代。出洋考察政治五大臣最后被确定为载泽、尚其亨、李盛铎、戴鸿慈、端方，前三人为一路，后两人为一路，在是年底分途出洋。